Zarządzanie ryzykiem, a w szczególności ryzykiem kredytowym, stale zyskuje na znaczeniu w instytucjach finansowych. Nie tylko w sektorze bankowym nadzorowanym przez KNF, także SKOKi mogą odnieść znaczne korzyści z odpowiedniego zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Znajduje to m.in. odzwierciedlenie w zaleceniach Kasy Krajowej, która podkreśla znaczenie procesu oceny zdolności i wiarygodności kredytowej. Dokładniejszy pomiar i ocena ryzyka kredytowego jest niemożliwy bez wykorzystania analizy danych, a ta z kolei bez dostępności baz danych, co również jest podkreślane w zaleceniach Kasy Krajowej.

StatSoft Polska nie tylko oferuje rozwiązania do budowy modeli i kart skoringowych oraz stosowania innych metod statystycznych i data mining. Posiadamy także kompetencje pozwalające wesprzeć naszych klientów już na etapie budowy baz danych, niezbędnych m.in. do wdrożenia zaleceń Kasy Krajowej. Co ważne nasze rozwiązania są już wykorzystywane w SKOKach korzystających ze skoringu, m.in. przez SKOK Stefczyka, SKOK Piast, Towarzystwo Zarządzające SKOK i wiele innych instytucji finansowych.
Współpraca ze StatSoft może obejmować następujące obszary:

• budowa i zasilanie baz danych,
• dostarczenie i wdrożenie rozwiązań do budowy modeli i kart skoringowych,
• budowa modeli skoringowych na zlecenie –dostosowanych do Państwa specyfiki,
• szkolenia w zakresie stosowania metod statystycznych i data mining.

Nowe wyzwania i nowe zadania, w szczególności stosowanie bardziej zaawansowanych metod, wymagają zdobycia odpowiedniej wiedzy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, przygotowaliśmy specjalne szkolenie „Skoring kredytowy w SKOK, budowa modeli i kart skoringowych”, które odbędzie się w październiku br. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym programem szkolenia. Aby wdrożyć te metody za kilka-kilkanascie miesięcy, należy o tym pomyśleć już dziś!
Szkolenie to szczególnie polecamy ze względu na:

• praktyczne podejście do zagadnienia (zajęcia mają charakter warsztatów)
• dostosowanie programu zajęć do potrzeb SKOKów
• wykorzystanie rekomendowanego przez Gazetę Bankową (w konkursie Hit Roku 2011 dla Instytucji Finansowej) oprogramowania STATISTICA Zestaw Skoringowy

Opis szkolenia: Specjalne szkolenie dedykowane dla osób, które będą stosowały lub wprowadzały metody skoringowe w mniejszych instytucjach finansowych, w szczególności dla pracowników Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Uczestnicy dowiedzą się czym jest skoring kredytowy oraz jakie są jego rodzaje. Omówiony zostanie proces budowy modeli skoringowych: od definiowania parametrów i przygotowania danych, poprzez segmentację klientów pod kątem ryzyka, po budowę modeli i ich walidację. Szczególny nacisk położony zostanie na postępowanie w przypadku małej liczby klientów – modele małej próby.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Termin: 19-20.10.2011, 29-30.11.2011

Program

1. Skoring kredytowy w praktyce – cele, wyzwania, ograniczenia
   1. Co to jest skoring?
   2. Rodzaje skoringu kredytowego (aplikacyjny, behawioralny, biurowy)
   3. Rola skoringu kredytowego
   4. Model skoringowy jako element systemu skoringowego – reguły strategie, modele
2. Definiowanie parametrów procesu – czynności przygotowawcze
   1. Definicja dobrego i złego kredytu
   2. Określenie zakresu czasowego
3. Przygotowanie danych
   1. Problemy występujące w danych
   2. Analiza jakości danych
   3. Dobór próby do budowy modelu
4. Segmentacja klientów pod kątem ryzyka
5. Budowa modelu skoringowego
   1. Przygotowanie cech do budowy modelu – dyskretyzacja zmiennych w STATISTICA Zestaw Skoringowy
   2. Budowa modelu
      1. Model regresji logistycznej
      2. Interpretacja wyników
      3. Kalibracja parametrów modelu do potrzeb biznesowych
      4. Budowa wyskalowanej karty skoringowej
6. Modele małej próby
   1. Sposoby postępowania w przypadku małej liczby złych kredytów
   2. Bootstraping, boosting i agregacja modeli
7. Walidacja modeli skoringowych
   1. Cykl życia modeli skoringowych – rola walidacji
   2. Wskaźniki jakości modelu
   3. Określanie optymalnego punktu odcięcia
   4. Wskaźniki stabilności populacji

SKOK Stefczyka wykorzystuje STATISTICA Zestaw Skornigowy
SKOK Kopernika rekomenduje Zestaw Skoringowy
Rekomendacja Gazety Bankowej
Bank Millennium wykorzystuje STATISTICA do zarządzania ryzykiem
STATISTICA Zestaw Skoringowy
Skoring praktyczny, nie tylko kredytowy - artykuł z BANKU
Najlepsze modele skoringowe dzięki STATISTICA