Zestaw Skoringowy
Szczegółowe
informacje techniczne
Zestaw Skoringowy STATISTICA pozwala łatwo zamienić dane w gotową tablicę skoringową. Do zbudowania tablicy skoringowej nie jest wymagana specjalistyczna wiedza - interfejs został zaprojektowany tak, aby poprowadzić użytkownika krok po kroku przez poszczególne etapy.
Rozwiązanie składa się z odpowiedniego zestawu STATISTICA (np. STATISTICA + Trees lub STATISTICA Data Miner) oraz dziesięciu dedykowanych modułów wspierających budowę, ocenę i pielęgnację tablicy:
- Przygotowanie danych
- Modelowanie
- Ocena
- Monitoring
Materiały do pobrania:
Za ich pomocą analityk w wygodny sposób może przeprowadzić wstępną ocenę danych, dokonać dyskretyzacji bądź kategoryzacji predyktorów z wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych (np. algorytm CHAID) oraz dokonać oceny jakości podziału i mocy predykcyjnej przekształcanej zmiennej na podstawie wskaźnika WoE oraz IV.
W kolejnym etapie na podstawie wybranych przez użytkownika predyktorów i określonych parametrów skali budowany jest model scoringowy, który można następnie przekształcić do postaci tablicy skoringowej (scorecard). Budowa modelu skoringowego może przebiegać w sposób automatyczny, ale zaawansowani użytkownicy mają możliwość wyboru trybu eksperckiego, w którym mogą modyfikować wszystkie parametry modelu. Tablicę skoringową można zapisać w postaci odpowiedniego skryptu (Visual Basic, XML) oraz zachować w postaci dokumentu tekstowego, bądź pliku Excela. System można rozbudować tak, aby generował tablicę skoringową w innych ustalonych formatach.
Funkcjonalność w zakresie budowy tablic skoringowych uzupełniają specjalnie przygotowane raporty przydatne zarówno podczas budowania, strojenia jak i utrzymania tablic skoringowych, np. do oceny zbudowanej tablicy, do wyboru optymalnego punktu odcięcia a także do badania stabilności populacji. Ponadto system zawiera moduł do analizy wniosków odrzuconych pozwalający na analizę wniosków odrzuconych przez bank i uwzględnienie ich przy budowie tablicy skoringowej poprzez uzupełnienie brakującej informacji o typie kredytu: „dobry/zły” z wykorzystaniem metod probabilistycznych.
Funkcjonalność Zestawu Skoringowego STATISTICA w każdym z proponowanych wariantów obejmuje:
- Wybór predyktorów
- przygotowanie rankingu predyktorów na podstawie miar Information Value, Gini oraz V Cramera
- wygodna eliminacja nieistotnych predyktorów
- wybór reprezentantów skupisk skorelowanych zmiennych ilościowych za pomocą analizy głównych składowych przydatne zwłaszcza w skoringach behawioralnych
- Reguły i interakcje
- wyszukiwanie reguł umożliwiających identyfikację podgrup wysokiego ryzyka
- wykorzystanie metody Losowy Las (Random Forest) do identyfikacji reguł
- generowanie rankingu interakcji pomiędzy parami zmiennych przy użyciu regresji logistycznej
- Dyskretyzacja zmiennych – konstrukcja atrybutów
- manualne definiowanie przedziałów dla zmiennej ciągłej,
- manualne grupowanie dla zmiennej dyskretnej
- automatyczne tworzenie przedziałów dla zmiennej ciągłej według zadanych parametrów dotyczących liczebności kredytów w poszczególnych przedziałach
- automatyczne tworzenie przedziałów dla zmiennej dyskretnej na podstawie minimalnej liczności
- automatyczne tworzenie przedziałów dla zmiennej ciągłej lub dyskretnej za pomocą algorytmu CHAID
- obsługa wartości nietypowych
- diagnozowanie jakości podziału na przedziały na podstawie Weight of Evidence, wskaźnika Information Value oraz odpowiednich wykresów
- możliwość wczytania skryptu dyskretyzacji i reedycja zdefiniowanych przedziałów
- Tworzenie tablicy skoringowej na podstawie przygotowanych danych
- tworzenie modelu skoringowego za pomocą regresji logistycznej - zaawansowane strategie doboru zmiennych do modelu
- budowa modelu logistycznego na podstawie prób bootstrapowych
- podział na próbę ucząca i testową
- tworzenie wyskalowanej tablicy skoringowej (również typu weight of evidence) na podstawie modelu regresji logistycznej
- zapis tablicy skoringowej w postaci kodu Visual Basic oraz XML
- zapis tablicy skoringowej w postaci pliku Excela
- możliwość zapisu tablicy skoingowej w postaci kodu w dowolnym języku (c, php, java itp.) na podstawie specyfikacji klienta
- raport opisujący powstałą tablicę skoringową
- tworzenie modelu skoringowego a pomocą drzew klasyfikacyjnych CART
- tworzenie modelu skoringowego za pomocą wzmacnianych drzew klasyfikacyjnych (boosted trees)
- Tworzenie modelu skoringowego typu SURVIVAL:
- budowa modeli scoringowych za pomocą proporcjonalnego hazardu Coxa
- symulacja przebiegu funkcji przeżycia dla różnych wartości parametrów wejściowych
- Analiza wniosków odrzuconych
- Parceling (połączenie metod statystycznych z wiedzą ekspercką)
- Metoda k-najbliższych sąsiadów
- Ocena modeli
- Ocena tablic zapisanych w postaci XML (tablica skoringowa bądź model SURVIVAL)
- Ocena modeli na podstawie skoringu bądź prawdopodobieństwa zapisanego w arkuszu danych (dowolna metoda analityczna)
- Ocena jakości zbudowanych modeli na podstawie miar:
- IV (Information Value)
- KS (Kołmogorowa-Smirnowa) - dodatkowo wartość prawdopodobieństwa testowego p
- Hosmera-Lemeshowa - dodatkowo wartość prawdopodobieństwa testowego p
- Dywergencji
- Giniego
- Pola pod krzywą ROC
- Analiza lift
- Wykres lift
- Wykres gain
- Raport wartości lift
- Raporty
- Cech (Characteristic report)
- Końcowej punktacji (Final score report)
- Wykresy Bad rate oraz Odds
- Zarządzanie punktem odcięcia
- możliwość wskazania od 1 do 3 punktów odcięcia
- zestaw narzędzi i raportów pozwalających ocenić trafność odcięcia
- wybór punktu odcięcia na podstawie analizy ROC dla zadanych kosztów błędnych klasyfikacji i wskazanej frakcji złych kredytów
- symulacja zyskowności modelu dla skoringu kredytowego, marketingowego oraz modeli lojalnościowych (churn)
- Obliczanie skoringu
- obliczanie skoringu dla nowych danych na podstawie wybranego modelu
- możliwość wyliczania PD (default probability)
- skalowanie wartości PD dla modeli budowanych na zbilansowanym zbiorze danych
- wyliczanie scoringu dla modeli typu SURVIVAL
- Testy kalibracji
- Testowanie zgodności realizacji ryzyka w poszczególnych grupach ratingowych ze zdefiniowaną masterskalą
- Test dwumianowy i normalny
- Zaimplementowana strategia traffic light approach
- Badanie stabilności populacji i cech
- raport stabilności populacji
- raporty stabilności cech
- zestaw dodatkowych wykresów
- Analiza Vintage
- monitorowanie stanu portfela kredytów w kolejnych miesiącach spłaty
- przygotowanie raportu w zależności od celu, statusu kredytów, liczby dni przeterminowania oraz wieku kredytobiorców
- zestaw wykresów pozwalających na łatwiejszy monitoring portfela kredytów i interpretację zachodzących zmian
- Macierze migracji
- Obliczanie raportów struktury portfela oraz migracji kredytów
- Ujęcie ilościowe i kwotowe
- Zestaw wykresów opisujących zmiany przeterminowania
Rekomendacja Gazety Bankowej
Bank Millennium wykorzystuje STATISTICA do zarządzania ryzykiem
SKOK Stefczyka nt. STATISTICA ZestawSkoringowy
SKOK Kopernika rekomenduje Zestaw Skoringowy
Skoring praktyczny, nie tylko kredytowy - artykuł z BANKU
Co nowego w wersji 3.0
Informacje ogólne
Kurs: Skoring kredytowy (Credit scoring) w STATISTICA
Najlepsze modele skoringowe dzięki STATISTICA
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w detekcji kartowych transakcji oszukańczych
Rekomendacja
Gazety Bankowej
Broszura
